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豆粕减仓下跌 期权涨跌不一

黄金期货 (40) 3年前

豆粕减仓下跌 期权涨跌不一 (http://www.lzxq123.com/) 黄金期货 第1张 m1809合约接连调整,减仓下跌,收报2935元/吨,跌幅0.31%,成交量为141.93万手,持仓量为203.67万手,日减仓61106手。近3年的5日、10日、20日和30日的前史不坚定率均值分别为17.34%、18.09%、18.56%和18.86%。
6月15日,豆粕期权成交量15.69万手(按两边核算,下同),持仓量58.13万手,成交额11889.89万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.75和0.70,从成交量上看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市偏绝望。从持仓散布来看,看涨期权在3100有最大持仓量,闪现此处存有压力;看跌期权在3000有最大持仓量,闪现此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占一切合约的81.32%和14.10%;持仓量占比分别为76.50%和18.47%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。
受标的期货减仓下跌、隐波下降等要素的影响,看涨期权、看跌期权皆出现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,涨幅达+420.00%,m1809-C-3550合约次之,为+237.50%;而看跌期权中,m1809-P-2750合约领跌,跌幅达-29.41%,m1809-P-2650合约次之,为-27.91%。m1809系列平值期权隐含不坚定率收于19.36%,较前一交易日小幅下降。
豆粕1809合约价格剧烈轰动,减仓下跌,期价违背布林下轨上行。日线级别看,MACD绿柱大幅减缩,KDJ目标标明行情处于盘整。外盘在美联储加息、美豆主产区有利气候中走低;墨西哥官员标明或对每年40亿美元的美国进口大豆和玉米交税加剧美豆下跌。气候炒作将是豆粕后市首要关注点,豆粕1809合约下方测试2920支撑位。建议暂时张望或以日内操作为主,急进者在2930-2955元/吨区间内低吸高抛。期权操作上,方向性战略:逢低构建牛市看涨期权组合,即买入m1809-C-2900期权合约,一同卖出m1809-C-3000期权合约;不坚定率战略:不坚定率保持高位轰动,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

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