调整市中套保需求增加 沪深300期指总持仓持续走高

黄金期货 (59) 3年前

近来,A股走势偏弱,沪深300期指总持仓维持在高位, 国际期货投资入门且沪深300期指和上证50期指空单持仓大幅添加。近期空单持仓大幅添加,反映出套保需求显着上升。

到昨日收盘,三大期指全面收跌。沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.34%、0.86%和1.46%,对应期指主力合约跌幅分别为0.96%、0.59%、1.24%。基差方面,三大期指主力合约贴水均小幅收窄。

本周以来,沪深300期指总持仓继续走高并维持在高位。7月3日, 国际期货投资入门沪深300期指总持仓52030手,期指创本年以来新高,总成交量33321手,达到近60个交易日最高。

从音讯面上看,当时利空逻辑首要集中在地产和金融板块,两者呈现大幅回落,且权重股多有组织资金持仓,对冲需求显着提高。调整市中套保需求增加 沪深300期指总持仓持续走高 (http://www.lzxq123.com/) 黄金期货 第1张

回顾历史,A股指数呈现大幅动摇时,期指成交量和持仓量均会呈现大幅上涨。据统计,2016年2月商场震动,2月29日IF总持仓47907手,达近30个交易日最高点。本年2月9日,上证指数单日跌落4.05%,当日IF总持仓43795手,达近3个月的最高点;总成交量大幅添加至36631手,创近半年新高。

关于近期沪深300期指持仓量和成交量的显着添加, 国际期货投资入门期指商场对行情的指向性较显着,套期保值的需求显着添加。以7月3日为例,股指期货当月合约持仓显着添加,IF1807增仓1876张,IH1807增仓1301张,IC1807增仓添加1150张。在排名前20的主力持仓中,IH多空均势增仓,但IF和IC空单增仓更强,IF净空添加488张,IC净空添加307张。

近期商场动摇性较强,投机和对冲的需求相对都有添加,随着商场企稳,投机心情有所收敛,成交量也会有所回落。前20席会员的空头持仓大幅添加,其间虽然有部分投机仓,但做空多数还是以套保为主。

展望后市,期指国泰君安期货金融衍生品研究所研究员毛磊表明:一方面利空要素的继续发酵,各方面方针的实施需求时间调整,行情动摇可能会继续;另一方面,待各方面不确定要素落地,7月中旬有望企稳上升。

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