期货牛市怎么套利

如何在期货牛市套利? 根据交割月份和交易方向的不同,跨期套利可分为牛市套利,熊市套利,蝴蝶套利和跨作物年度套利。

期货市场分析具体来说,当市场处于牛市中时,最近几个…

    如何在期货牛市套利? 根据交割月份和交易方向的不同,跨期套利可分为牛市套利,熊市套利,蝴蝶套利和跨作物年度套利。

    期货市场分析具体来说,当市场处于牛市中时,最近几个月的合约价格涨幅通常大于远期合约价格涨幅。 如果是远期市场,则远期合约市场与最近一个月合约市场之间的价格差将趋于缩小; 如果是反向市场,则最近合约与远期合约之间的价格差通常会扩大。 无论是远期市场还是反向市场,在这种情况下,通过在最近一个月购买合同并在远期一个月抛售合同,套利更有可能获利。 我们称这种套利为牛市套利。
期货市场分析

    一般来说,牛市套利对可储存商品和同一作物年度最有效。 例如,3月小麦期货的买家同时卖出5月小麦期货。 除谷物商品(包括小麦,大豆期货及其产品)外,可用于牛市套利的可存储商品还包括糖,橙汁,胶合板期货,木材,猪肚和铜。 对于无法储存的商品,例如活牛和猪,不同交货月份的商品期货价格之间的相关性非常低,可能根本不相关。 进行牛市套利是没有意义的。

    在进行牛市套利时,要注意的一件事是:在积极市场中,牛市套利的损失相对有限,获利的潜力巨大。

    对于进行牛市套利的交易者,只要两个月的价差趋于缩小,无论期货价格的涨跌,交易者都可以获利。 本质上,类似于牛市套利的价差套利操作是期货市场中价差变化的一种投机行为。 它利用市场中某些期货合约的价格扭曲机会,并预测价格扭曲最终将消失,从而获得套利利润。

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